لمسة من العوائق واحد ثنائي خيار القيم

من قبل تشو H هوي 1997. مقدمة خيارات الحاجز الأوروبي هي الخيارات المعتمدة على المسار التي يعتمد فيها وجود الخيارات الأوروبية على ما إذا كان سعر الأصول الأساسي قد لمست مستوى حاجز خلال عمر الخيار وقد ظهرت كمنتجات هامة للتحوط والاستثمار في النقد الأجنبي. خيارات الحواجز الأوروبية هي الخيارات المعتمدة على المسار التي يعتمد فيها وجود الخيارات الأوروبية على ما إذا كان سعر الأصول الأساسي قد لمست مستوى حاجز خلال عمر الخيار لقد ظهرت كمنتجات هامة للتحوط والاستثمار في النقد الأجنبي، وأسهم السلع الأساسية منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، إلى حد كبير في أسواق أوتك المقابلة. الخيار الوحيد الذي يتم تداوله في تبادل الخيارات هو المؤشر الموسع المنتشر على S أمب 100 و S أمب 500 يتم ممارسة الغطاء تلقائيا مع الربح الثابت عندما يغلق السعر الأساسي وراء مستوى الحاجز وهكذا يتم إلغاء الخيار بعائد ثابت عند مستوى الحاجز يتم مناقشة التسعير والتحوط من قبل فرصة 1994 مثال على خيار الحاجز هو وضع صعودا والخروج يمكن للمستثمر شراء دولار أمريكي صعودا وخارجيا وضع الين الياباني دعوة بدلا من الدولار الأمريكي العادي وضعت ل تحوط قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني وضع optio. by سف لو، تش هوى، ف يوين. الجذر التربيعي المستمر مرونة عملية التباين سيف وقد تم إيلاء اهتمام يذكر في البحوث السابقة على تقييم خيارات الحاجز في هذا البحث نحن نستمد الصيغ التحليلية التسعير الخيار من الخيارات والخروج مع هذه العملية باستخدام تقنية التوسع إيجنفونكتيون نحن develo. The الجذر التربيعي ثابت المرونة من التباين وقد تم إيلاء عملية سيف القليل من الاهتمام في البحوث السابقة على تقييم خيارات الحاجز في هذه الورقة ونحن نستمد الصيغ التسعيرية الخيار التحليلي للخيارات صعودا وخارقا مع هذه العملية باستخدام تقنية التوسع إيجنفونكتيون نحن تطوير كفاءة خوارزمية لحساب القيم الذاتية حيث تكون وظائف الأساس في الصيغ هي الدالات الفوقية المتموجة تتم مقارنة النتائج العددية التي تم الحصول عليها من الصيغ مع الأسعار النموذجية المقابلة تحت نموذج بلاك سكولز نجد أن الاختلافات في الأسعار النموذجية بين الساحة يمكن أن يكون نموذج سيف الجذري ونموذج بلاك سكولز كبيرا كما يحين الوقت النضج والتقلب زيادة I مقدمة الخيارات حاجز الأوروبي هي الخيارات تعتمد المسار الذي يعتمد على خيارات ما إذا كان سعر الأصول الأساسية قد لمست مستوى حاجز خلال الخيارات أبوس عمر وقد ظهرت كمنتجات هامة for. by أليساندرو سبويلز 2001. خيارات حاجز مزدوج يمكن أن تكون متحوط بشكل ثابت من قبل مجموعة من خيارات نوكين حاجز واحد الجزء الرئيسي من التحوط يتحول تلقائيا إلى العقد المطلوب على طول الحاجز المزدوج الحاجز الممر اختبارات التحوط الأداء تظهر أن الكثير من العمل يحدث على طول السفلي. مزدوجة خيارات الحاجز يمكن تحوطها بشكل ثابت من قبل محفظة من خيارات نوكين حاجز واحد الجزء الرئيسي من التحوط يتحول تلقائيا إلى العقد المطلوب على طول الحاجز المزدوج الحاجز الممر اختبارات التحوط تظهر الأداء أن الكثير من العمل يحدث على طول الحاجز السفلي الثاني على طول هذا الحاجز، إعادة التوازن تماما غير التلقائي قد يفضل الثالث القانون الأساسي إيك التحوط يعطي راحة إضافية فيما يتعلق التحوط الديناميكي كما، بعد ضرب أي حاجز، إعادة التوازن في مستويات عالية من التقلبات يولد السلس والصفر قيمة صافية لنطاقات بأسعار كبيرة بشكل مريح. من قبل ميتيا بويارشينكو، سيرجي ليفندورسكي. في هذه المقالة نطبق كار s العشوائية التقريب وشكل المشغل من طريقة ويينر هوب لمضاعفة خيارات الحاجز في الوقت المستمر يتم حل كل خطوة في الخوارزمية تحريض الخلف الناتجة باستخدام إجراء تكراري بسيط أن يقلل من مشكلة خيارات التسعير ث. في هذه المقالة نطبق كار تقريب العشوائية وشكل المشغل من طريقة ويينر هوب لمضاعفة خيارات الحاجز في الوقت المستمر يتم حل كل خطوة في الخوارزمية تحريض الخلف الناتجة باستخدام إجراء تكرارية بسيطة أن يقلل من مشكلة خيارات التسعير مع اثنين الحواجز التي تعترض تسعير سلسلة من المطالبات المحتملة مع ميزات حاجز واحد لمسة واحدة يعترف هذا الإجراء بتفسير مالي واضح يمكن صياغته بلغة الخيارات المضمنة لدينا نهج النتائج في طريقة التسعير سريعة ودقيقة التي يمكن استخدامها في بدلا فئة واسعة من النماذج يحركها لفي بما في ذلك التباين عمليات غاما، عادي غاوس معكوس ن عمليات كوبول ويعرف أيضا باسم نموذج سغمي في الوقت نفسه، عملنا يعطي نظرة ثاقبة جديدة في الصيغ المعروفة المعروفة التي حصل عليها مؤلفون آخرون في وضع نموذج بلاك سكولز يتم تعميم نموذج المشغل لطريقة وينر هوبف واسعة فئات من العمليات بما في ذلك فئة هامة من التباين عمليات غاما ويمكن تطبيق أسلوبنا على خيارات الحاجز المزدوج مع وظائف التعادل محطة الطرفية التعسفي، والتي، على وجه الخصوص، يسمح لنا أن سعر تدق التدريجي حاجز مزدوج وضع خيارات المكالمة وكذلك مزدوجة لا خيارات اللمس. من قبل المؤلفين غير معروف. واحد لمسة مزدوجة حاجز قيم الخيار الثنائي. يتم وصف التقييم والتطبيقات من لمسة واحدة الخيارات الثنائية حاجز مزدوج التي تشمل ميزات ضرب المغلوب، تدق في، النمط الأوروبي والأمريكي باستخدام التقليدية بلاك-سكولز بيئة خيار التسعير، وتستمد الحلول التحليلية من الخيارات يتم مناقشة العلاقات بين أنواع مختلفة من الخيارات الثنائية حاجز مزدوج لمسة واحدة يمكن للمستثمر وجود وجهة نظر معينة على قيم البورصات الأجنبية والأسهم أو السلع استخدام الخيارات كما الصفقات الاتجاه أو المنتجات المهيكلة في السوق المالية. نوع الوثيقة مقال البحث. تاريخ النشر 1 1996.Share المحتوى. الرقم المجاني المحتوى الجزئي مجانا. محتوى الوصول المفتوح. الرئيسي الوصول المفتوح المحتوى. المحتوى المشترك. البارتال المحتوى المكتتب. محتوى تجريبي مجاني. استعراض بواسطة النشر. استعراض حسب الموضوع. استئناف من الناشر. أدفانسد search. New عناوين مميزة. المواقع الإلكترونية 2017 يبقى إنجنتا المادة حقوق الطبع والنشر مع الناشر ، المجتمع أو المؤلف s كما هو محدد في المادة. كوكي سياسة. إنجنتا الاتصال الموقع يجعل من استخدام ملفات تعريف الارتباط وذلك لتتبع البيانات التي كنت قد شغلت في أنا سعيد مع هذا معرفة more. One اللمس المزدوج حاجز القيم الخيار الثنائي سلطة هونغ كونغ النقدية - إدارة البحوث. التقييم والتطبيقات من الخيارات الثنائية حاجز مزدوج لمسة واحدة التي تشمل ميزات ضرب المغلوب، تدق في، الأوروبية و يتم وصف النمط الأمريكي باستخدام بيئة التسعير خيار بلاك سكولز التقليدية، يتم استخلاص حلول تحليلية من الخيارات يتم مناقشة العلاقات بين أنواع مختلفة من الخيارات الثنائية حاجز مزدوج لمسة واحدة المستثمر لديه وجهة نظر معينة على قيم التبادلات الخارجية والأسهم أو السلع يمكن استخدام الخيارات كما الصفقات الاتجاه أو المنتجات المهيكلة في السوق المالي. خيارات حاجز الكلمات الرئيسية، الخيارات الثنائية، خيارات مزدوجة الحاجز. جيل تصنيف F31، G13.Su المقترح الاقتباس اقترح الاقتباس. هوي، تش بلمسة واحدة مزدوجة الحاجز القيم الخيار الثنائي الاقتصاد المالي التطبيقي، المجلد 6، ص 343-346، 1996 متوفر في سسرن.